فلسفة الاستثمار

يستند أساس فلسفتنا إلى نهج دفاعي مع التركيز على الحفاظ على رأس المال بدلاً من زيادة رأس المال. صندوق الاستثمار له هدف واحد – “تحقيق أعلى نسبة مكافآت للمخاطر في جميع ظروف السوق”.

الهدف الاستثماري

هدفنا الاستثماري هو تحقيق عوائد مطلقة، في حين يتم تنفيذ استراتيجية دفاعية مع الإدارة الصارمة للمخاطر. يهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة في رأس المال باستخدام منهجية خاصة تستغل كلاً من النظام والتداول التقديري.

المنهجية التقنية

يستخدم فريق التداول منهجية تداول خاصة تُطبق كلاً من التداول النظامي والنسبي. وباعتبارها استراتيجية متعددة المستويات غير مترابطة، فإنها تحقق عوائد إيجابية في سوق متعددة الاتجاهات ضمن الدورات القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل والطويلة الأجل.

تستند التداولات في معظمها إلى التحليل التقني للمؤشرات القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل، وكلاً من المؤشرات الأساسية والتقنية للمؤشرات الطويلة الأجل.

هذا المنهج عبارة عن مزيج من الاستراتيجيات القائمة على تقلبات السوق وعلى الحسابات الرياضية وعلى متوسط التغير الفعلي (ATR)، والتي تدمج بيانات التقلب المُضمّنة لتحديد نقطة دخول التداول؛ ثم سيبدأ النظام في عمل شكل هرمي للمواضع القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل والطويلة الأجل مع تقلب ثابت ومتنامي من خلال الدورات. مع بدء هبوط حجم التعامل أو تغيير الاتجاه، سيتم إنهاء المواضع والدخول في صناديق التحوط المترابطة للتعويض عن أي خسارة. النظام مُراقب على مدار 24 ساعة، ويتم تحديث الإدخالات يوميًا وأسبوعيًا.

مع تطوير المحفظة وإدارتها، يلتزم المدير بعملية صارمة مكونة من 4 خطوات.

1. يستخدم مدير التداول نهجًا موضوعيًا تنازليًا (من أعلى لأسفل) في تطوير القوالب الباطنة، ومحركات التداول، والتعرضات لمشاهد التداول الكلي.

2. يقوم مدير التداول بتطوير التحيزات الاتجاهية وغير الاتجاهية في أسواق العملات الأجنبية، بما يتفق مع رؤى الاقتصاد الكلي التنازلية.

3. يقوم فريق التداول بإنشاء محفظة من التداولات بما يتماشى مع التحيزات المذكورة أعلاه، والتي تقدم محفظات عوائد منحرفة غير متماثلة على نحو مفيد، ومخاطر سلبية محددة جيدًا.

4. يقوم فريق التداول بإدارة المخاطر السلبية للمحفظة بشكل مستمر مع السماح في نفس الوقت بمواضع أداء إيجابية للحصول على قيمة معرضة للخطر (VAR) أكبر.

ستختلف المدة ودورة رأس مال المحفظة أثناء محافظة فريق التداول على المرونة التي تتكيف مع ظروف السوق، وتداول المواضع حيث يقدم زوج عملة محدد حافة مؤهلة، مع الأخذ في الاعتبار بالسيولة عند بداية التداول ونهايته.

إدارة المخاطر

لقد قام مدير التداول بتطوير إطار عمل لتقييم المخاطر بشكل كلي عن طريق جمع تقييمات جميع الأنواع المختلفة من المخاطر معًا، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، السوق والتشغيل والشؤون القانونية والمسائل التقنية والسيولة وسعر الصرف والجهات التنظيمية.

تعتبر إدارة المخاطر عنصرًا بالغ الأهمية في برنامج التداول في الصندوق، حيث أن فلسفة مدير التداول هي أن إدارة المخاطر يمكن القول بأنها أكثر أهمية من استراتيجية التداول. بالإضافة إلى ذلك، ففي برنامج التداول يمكن تحديد المخاطر وإدارتها، في حين أن الربح المحتمل لاستراتيجية التداول غير محدد تمامًا.

لا تغطي ضوابط المخاطر المطبقة من قبل مدير التداول المخاطر مثل الفشل التقني لأنظمة الكمبيوتر وأنظمة التداول واتصالات الشبكة واتصالات شبكة الوسيط مع شركاء السيولة للتداول. إفلاس الوسيط ونشاط الوسيط خارج أنظمة السلطة المُنظّمة هما أيضًا مخاطر لا تنطبق على ضوابط المخاطر. لا يتحمل مدير التداول أو الصندوق أي مسؤولية عن مثل تلك الإخفاقات أو إفلاس الوسيط أو نشاط الوسيط خارج أنظمة السلطة المُنظّمة.